Три прихованих метрики AirSwap

Тихий сигнал у шумі

AirSwap (AST) не розривається — він тремтить. Між чотирма моментами ціна танцювала між \(0.03698 і \)0.051425, тоди обсяг майже не змінювався. Ринок не цікав «обсяг = сила». Він цікав — хто трендує і чому.

Я запустив свої Python-скрипти: коли обсяг торгів впав до 74k, ціна все одно стрибала. Коли вона досягла $0.051425? Обсяг впав до 81k — класична зворотна кореляція. Це не баг. Це патерн.

Фактор CNY, який ніхто не поминає

Дивися на CNY: \(0.3122 на пиковому рівнi проти \)0.2977 у днi з низьким обсягом. Китайська ликвіднiсть не рухає з USD — але шепче через книгу замовлень, наче таємний трейдер удоминаючи. Нашi моделi кажуть: трансграничний потік — справжнiй двигун.

Хедж-фонди переслїдують USD-прослизаж як у втречник у Шанхаї — не у Лондонi.

Психологія Swap

Гайп говорить: «висока волатильнiсть = погана новина». Я кажу: висока волатильнiсть = розумний перерозпод i замовленого потоку.

Три провидущих метрики? Не обсяг, не ставка — але дисбаланс замовлення, трансмаркетова дивергенцiя та асиметрiя ликвідностi.

Ви читаєте це, бо почули щось невластиве. Не трендуйте лише граф.